Сравнение SMMNY с CAT
SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SMMNY operates in Medical Devices (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SMMNY returned -6.99%/yr vs 35.91%/yr for CAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMNY и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMNY показывает доходность -21.58%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 56.30%.
SMMNY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -21.58%
- 1 год
- -23.02%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.41%
CAT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 42.02%
- С начала года
- 56.30%
- 1 год
- 118.98%
- 3 года*
- 53.30%
- 5 лет*
- 35.91%
- 10 лет*
- 30.16%
- Всё время*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SMMNY и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | -21.58% | 1.38% | -7.92% | 19.04% | -33.71% | 50.75% | 9.62% | 15.89% | 1.37% |
CAT Caterpillar Inc. | 56.30% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -16.92% |
Correlation
The correlation between SMMNY and CAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SMMNY:
$22.43B
CAT:
$409.95B
SMMNY:
€0.70
CAT:
$20.10
SMMNY:
25.08
CAT:
44.27
SMMNY:
4.71
CAT:
2.93
SMMNY:
2.42
CAT:
5.89
SMMNY:
4.34
CAT:
22.22
SMMNY:
€21.77B
CAT:
$70.76B
SMMNY:
€8.78B
CAT:
$23.01B
SMMNY:
€4.42B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMNY vs. CAT — Ранг доходности на риск
SMMNY
CAT
Сравнение SMMNY c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMNY | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 6.40 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 22.63 | -23.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMNY и CAT
Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMNY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -73.43% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -18.69% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -34.05% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -34.05% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -16.27% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -19.71% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 5.28% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMNY и CAT
Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 5.39%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMNY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 15.45% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 30.77% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 38.15% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 31.42% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 31.24% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMNY и CAT
Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | 2.96% | 1.85% | 1.96% | 1.73% | 1.93% | 1.28% | 1.08% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMMNY и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG ADR и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMMNY и CAT
SMMNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SMMNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила об операционной прибыли в 767.42M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SMMNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о чистой прибыли в 514.32M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMMNY and CAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.45%) compared to SMMNY (5.39%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMNY и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор