Сравнение SMMIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | -9.50% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.76% против 15.31% соответственно.
SMMIX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 13.76%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMIX и MRFOX
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
SMMIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
SMMIX
MRFOX
Сравнение SMMIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.57 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.75 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.92 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SMMIX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и MRFOX
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 16.33% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и MRFOX
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -29.10% | -40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -7.09% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -12.98% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -29.10% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -5.32% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -2.37% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.77% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и MRFOX
Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 3.04% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 7.08% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 11.83% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 12.04% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 14.29% | +8.52% |