PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-8.21%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.93% против 23.71% соответственно.

SMMIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-11.48%
1 год
16.49%
3 года*
18.80%
5 лет*
5.76%
10 лет*
13.93%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий SMMIX и BPTRX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
SMMIX
Invesco Summit Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.26

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.34

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.93

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

10.54

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между SMMIX и BPTRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и BPTRX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.10%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и BPTRX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-64.11%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-10.90%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-49.87%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-51.26%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-8.27%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-13.82%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

4.11%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и BPTRX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

4.83%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

22.21%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

33.35%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

33.89%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

32.72%

-9.91%