Сравнение SMMIX с BLUEX
SMMIX (Invesco Summit Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SMMIX returned 15.53%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMMIX charges 0.84%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMIX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.53% против 9.28% соответственно.
SMMIX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 15.53%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам SMMIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 8.49% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SMMIX and BLUEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1991 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SMMIX and BLUEX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SMMIX
BLUEX
Сравнение SMMIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.59 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.46 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.72 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и BLUEX
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -54.27% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -12.19% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -12.19% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -21.87% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -29.06% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -9.40% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -13.36% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 4.88% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и BLUEX
Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.58% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 7.80% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 10.03% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 10.63% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.59% | +6.31% |
Сравнение комиссий SMMIX и BLUEX
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и BLUEX
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SMMIX Invesco Summit Fund | 13.62% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
SMMIX and BLUEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMIX has higher volatility (5.31%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SMMIX dropped -69.64% vs BLUEX's -54.27%.
SMMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор