PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.76% против 9.35% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с FNCMXBLUEX с ITHAXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGX

Сравнение комиссий SMMIX и BLUEX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
SMMIX
Invesco Summit Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.66

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.89

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.69

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

-2.40

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.66

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между SMMIX и BLUEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и BLUEX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и BLUEX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-54.27%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-12.19%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-21.87%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-29.06%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-10.58%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-13.39%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.51%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и BLUEX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.64%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

7.31%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

11.01%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

10.50%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

16.57%

+6.24%