PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMIX с AMRGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMIX (Invesco Summit Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SMMIX returned 15.53%/yr vs 12.26%/yr for AMRGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMMIX charges 0.84%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.53% против 12.26% соответственно.

SMMIX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.42%
1 год
21.40%
3 года*
21.80%
5 лет*
8.62%
10 лет*
15.53%

AMRGX

1 день
0.25%
1 месяц
6.27%
С начала года
18.66%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.98%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMIX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		8.49%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.66%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Correlation

The correlation between SMMIX and AMRGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.83

The correlation between SMMIX and AMRGX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с MSTYSMMIX с VOOSMMIX с ONERX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с DFUSXAMRGX с SWLGXAMRGX с BPTRXAMRGX с HTGCAMRGX с SPYAMRGX с FEQIX

Доходность на риск

SMMIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXAMRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.46

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.22

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.81

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

6.85

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.12

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и AMRGX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и AMRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMIXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-80.32%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-13.98%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-21.15%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-35.42%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-35.42%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-40.24%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

5.66%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и AMRGX

Текущая волатильность для Invesco Summit Fund (SMMIX) составляет 5.31%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMIXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.72%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

24.96%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

26.89%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.21%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.50%

+1.40%

Сравнение комиссий SMMIX и AMRGX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и AMRGX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что меньше доходности AMRGX в 15.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.02%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMIX
Invesco Summit Fund		13.62%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%

Часто задаваемые вопросы

SMMIX and AMRGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (5.72%) compared to SMMIX (5.31%). In terms of maximum drawdown, SMMIX dropped -69.64% vs AMRGX's -80.32%.

AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMIX и AMRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор