PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-13.57%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.47% соответственно.

SMMIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-13.57%
6 месяцев
-16.01%
1 год
12.23%
3 года*
16.44%
5 лет*
4.95%
10 лет*
13.24%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Сравнение комиссий SMMIX и ACEIX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.05

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.21

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

5.18

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между SMMIX и ACEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и ACEIX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		17.10%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и ACEIX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-40.08%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-8.63%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-16.73%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-30.80%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-5.50%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-4.63%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.01%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и ACEIX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.88%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

6.13%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

11.63%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

11.13%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

12.84%

+9.93%