PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.75%/yr vs 11.48%/yr for XSMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%8.75%

Correlation

The correlation between SMMD and XSMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between SMMD and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и XSMO

Секторы
SMMD
XSMO

Промышленность

21.0%
19.5%

Технологии

18.8%
20.9%

Финансовые услуги

13.8%
12.3%

Здравоохранение

11.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.0%

Недвижимость

6.7%
5.0%

Энергетика

4.9%
3.1%

Сырьевые материалы

4.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.1%

Промышленность

SMMD
21.0%
XSMO
19.5%

Технологии

SMMD
18.8%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
XSMO
12.3%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
XSMO
13.9%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
XSMO
9.0%

Недвижимость

SMMD
6.7%
XSMO
5.0%

Энергетика

SMMD
4.9%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
XSMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

SMMD vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.91

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.02

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.74

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.91

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SMMD и XSMO

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-58.06%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.89%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-24.76%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-29.62%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-11.13%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.60%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и XSMO

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.12%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.15%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.76%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.68%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

24.12%

-1.76%

Сравнение комиссий SMMD и XSMO

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и XSMO

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and XSMO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to SMMD (5.01%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs 7.75% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.52% for XSMO.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. SMMD tracks Russell 2500 Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.36% for XSMO.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор