Сравнение SMMD с TPLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX).
SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMD и TPLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и TPLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -11.17% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью -11.17%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
TPLGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и TPLGX
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPLGX в 0.57%.
Доходность на риск
SMMD vs. TPLGX — Ранг доходности на риск
SMMD
TPLGX
Сравнение SMMD c TPLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | TPLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.70 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.18 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.93 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 3.22 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.70 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и TPLGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и TPLGX
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TPLGX в 22.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 22.85% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и TPLGX
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и TPLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -54.57% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -17.15% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -43.45% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -13.95% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -8.71% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.96% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и TPLGX
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеют волатильность 7.23% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | TPLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.97% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 12.37% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 22.65% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 24.32% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 22.87% | -0.41% |