Сравнение SMMD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SMMD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 2.10% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.
SMMD
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и TLT
И SMMD, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMD vs. TLT — Ранг доходности на риск
SMMD
TLT
Сравнение SMMD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.04 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.02 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.05 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 0.11 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.04 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.37 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и TLT
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и TLT
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -48.35% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -9.23% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -43.70% | +15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -40.17% | +33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -13.62% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.38% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и TLT
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.71% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 6.61% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 11.44% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 15.90% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 14.93% | +7.53% |