PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMD с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с SMMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from iShares - SMMD tracks the Russell 2500 Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 8.99%/yr vs 6.69%/yr for SMMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 9.45%.

SMMD

1 день
0.35%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.90%
1 год
32.16%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

SMMV

1 день
1.45%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.45%
1 год
14.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.90%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		9.45%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%8.09%

Correlation

The correlation between SMMD and SMMV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SMMD and SMMV has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMMD и SMMV

Секторы
SMMD
SMMV

Промышленность

22.7%
13.5%

Технологии

15.8%
14.5%

Финансовые услуги

13.7%
8.9%

Здравоохранение

13.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.1%

Недвижимость

7.9%
12.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Энергетика

3.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.0%

Коммунальные услуги

2.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.3%

Промышленность

SMMD
22.7%
SMMV
13.5%

Технологии

SMMD
15.8%
SMMV
14.5%

Финансовые услуги

SMMD
13.7%
SMMV
8.9%

Здравоохранение

SMMD
13.2%
SMMV
17.6%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.2%
SMMV
5.1%

Недвижимость

SMMD
7.9%
SMMV
12.6%

Сырьевые материалы

SMMD
4.5%
SMMV
1.6%

Энергетика

SMMD
3.7%
SMMV
5.3%

Потребительский защитный сектор

SMMD
3.4%
SMMV
8.0%

Коммунальные услуги

SMMD
2.8%
SMMV
7.5%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
SMMV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с XJRSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с IMCG
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

SMMD vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.50

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.30

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.11

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.40

+6.19

SMMD vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и SMMV

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-38.77%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.02%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-13.68%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-18.00%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.06%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.31%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и SMMV

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.24%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

6.93%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

9.84%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

13.48%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

15.64%

+6.67%

Сравнение комиссий SMMD и SMMV

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и SMMV

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SMMV в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.06%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.65%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and SMMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (3.87%) compared to SMMV (3.24%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, SMMD leads with 8.99% vs 6.69% for SMMV. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 8.99% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.06% for SMMD.

SMMD tracks Russell 2500 Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.20% for SMMV.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор