Сравнение SMMD с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
SMMD и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMD и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 2.46% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и SMIG
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
SMMD vs. SMIG — Ранг доходности на риск
SMMD
SMIG
Сравнение SMMD c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.26 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.49 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.43 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 1.38 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.26 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и SMIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и SMIG
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и SMIG
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -19.65% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -11.92% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -6.76% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.72% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.69% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и SMIG
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.01% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.34% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 15.98% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 16.32% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 16.32% | +6.14% |