PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с SMIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. SMMD is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, SMMD returned 18.53%/yr vs 13.09%/yr for SMIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.18%.

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

SMIG

1 день
-0.28%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.46%
1 год
11.81%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%2.46%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.18%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Correlation

The correlation between SMMD and SMIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between SMMD and SMIG shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMD и SMIG

Секторы
SMMD
SMIG

Промышленность

21.0%
13.9%

Технологии

18.8%
19.8%

Финансовые услуги

13.8%
14.2%

Здравоохранение

11.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
17.2%

Недвижимость

6.7%
6.9%

Энергетика

4.9%
12.8%

Сырьевые материалы

4.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Промышленность

SMMD
21.0%
SMIG
13.9%

Технологии

SMMD
18.8%
SMIG
19.8%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
SMIG
14.2%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
SMIG
10.1%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
SMIG
17.2%

Недвижимость

SMMD
6.7%
SMIG
6.9%

Энергетика

SMMD
4.9%
SMIG
12.8%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
SMIG
7.9%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
SMIG
2.4%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
SMIG
5.4%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
SMIG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с FMDESMIG с REGLSMIG с IWMISMIG с RWJ

Доходность на риск

SMMD vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.99

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.53

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.39

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

3.62

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.99

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SMMD и SMIG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-19.65%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.52%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-19.23%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.79%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.55%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.27%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и SMIG

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.65%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.43%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

11.98%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.20%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.20%

+6.17%

Сравнение комиссий SMMD и SMIG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и SMIG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMIG в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.75%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and SMIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to SMIG (3.65%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, SMMD leads with 18.53% vs 13.09% for SMIG. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMMD has performed better with a 18.53% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.05% for SMMD.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.60% for SMIG.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор