PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%7.38%

Correlation

The correlation between SMMD and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.10

The correlation between SMMD and IAU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMD и IAU

Секторы
SMMD
IAU

Промышленность

21.0%

-

Технологии

18.8%

-

Финансовые услуги

13.8%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Недвижимость

6.7%
100.0%

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

SMMD
21.0%
IAU

-

Технологии

SMMD
18.8%
IAU

-

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
IAU

-

Здравоохранение

SMMD
11.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
IAU

-

Недвижимость

SMMD
6.7%
IAU
100.0%

Энергетика

SMMD
4.9%
IAU

-

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
IAU

-

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SMMD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.23

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.62

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.69

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

4.19

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.23

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IAU

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-45.14%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-19.18%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-19.18%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-20.93%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-17.70%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-15.96%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.71%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.17%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.50%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

23.02%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

26.42%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

17.95%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

15.90%

+6.47%

Сравнение комиссий SMMD и IAU

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IAU

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to SMMD (5.17%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 7.64% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for IAU.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IAU is Gold. SMMD tracks Russell 2500 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.25% for IAU.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор