Сравнение SMMD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Gold Trust (IAU).
SMMD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и IAU
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMD vs. IAU — Ранг доходности на риск
SMMD
IAU
Сравнение SMMD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.33 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.72 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.95 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и IAU
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и IAU
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -45.14% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -19.18% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -20.93% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -11.71% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -15.98% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.23% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 7.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.44% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 24.15% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 27.64% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.70% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 15.83% | +6.63% |