PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMD с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMD tracks the Russell 2500 Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, SMMD returned 32.16% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.90%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

SMMD

1 день
0.35%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.90%
1 год
32.16%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и GRPZ

2026 (YTD)20252024
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.90%11.72%7.15%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between SMMD and GRPZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between SMMD and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и GRPZ

Секторы
SMMD
GRPZ

Промышленность

22.7%
16.1%

Технологии

15.8%
7.6%

Финансовые услуги

13.7%
28.3%

Здравоохранение

13.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.8%

Недвижимость

7.9%

-

Сырьевые материалы

4.5%
2.3%

Энергетика

3.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
0.8%

Промышленность

SMMD
22.7%
GRPZ
16.1%

Технологии

SMMD
15.8%
GRPZ
7.6%

Финансовые услуги

SMMD
13.7%
GRPZ
28.3%

Здравоохранение

SMMD
13.2%
GRPZ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.2%
GRPZ
11.8%

Недвижимость

SMMD
7.9%
GRPZ

-

Сырьевые материалы

SMMD
4.5%
GRPZ
2.3%

Энергетика

SMMD
3.7%
GRPZ
12.2%

Потребительский защитный сектор

SMMD
3.4%
GRPZ
5.3%

Коммунальные услуги

SMMD
2.8%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
GRPZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с XJRSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с IMCG
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

SMMD vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.77

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.27

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

9.39

+3.20

SMMD vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и GRPZ

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-27.87%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.53%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.68%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.31%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и GRPZ

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеют волатильность 3.87% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.78%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

11.77%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.53%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

20.87%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

20.87%

+1.44%

Сравнение комиссий SMMD и GRPZ

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и GRPZ

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.06%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and GRPZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (3.87%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, SMMD leads with 32.16% vs 30.97% for GRPZ. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMMD has performed better with a 32.16% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SMMD has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.87% for GRPZ.

SMMD tracks Russell 2500 Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.35% for GRPZ.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор