Сравнение SMMD с FHUMX
SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) are both funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while FHUMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 5.84%/yr for FHUMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for FHUMX.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и FHUMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у FHUMX с доходностью 12.85%.
SMMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
FHUMX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMD и FHUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 20.43% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 35.63% |
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 12.85% | -1.38% | 9.90% | 21.92% | -16.51% | 22.94% | 27.31% |
Correlation
The correlation between SMMD and FHUMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between SMMD and FHUMX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMD vs. FHUMX — Ранг доходности на риск
SMMD
FHUMX
Сравнение SMMD c FHUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMD | FHUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.47 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 4.29 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMD и FHUMX
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и FHUMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMD | FHUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -29.48% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.58% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | -29.48% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -29.48% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.81% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.14% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.83% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и FHUMX
Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.93%, в то время как у Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMD | FHUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 8.95% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 16.39% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 20.95% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.49% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.21% | +1.16% |
Сравнение комиссий SMMD и FHUMX
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FHUMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и FHUMX
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FHUMX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 7.58% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.07% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMMD and FHUMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHUMX has higher volatility (8.95%) compared to SMMD (5.93%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs FHUMX's -29.48%.
SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMD и FHUMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор