PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SMMD is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, SMMD returned 18.53%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%0.81%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between SMMD and DFAT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between SMMD and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и DFAT

Секторы
SMMD
DFAT

Промышленность

21.0%
15.9%

Технологии

18.8%
9.2%

Финансовые услуги

13.8%
28.0%

Здравоохранение

11.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.4%

Недвижимость

6.7%
0.9%

Энергетика

4.9%
11.5%

Сырьевые материалы

4.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.8%

Промышленность

SMMD
21.0%
DFAT
15.9%

Технологии

SMMD
18.8%
DFAT
9.2%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
DFAT
28.0%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
DFAT
6.2%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
DFAT
14.4%

Недвижимость

SMMD
6.7%
DFAT
0.9%

Энергетика

SMMD
4.9%
DFAT
11.5%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
DFAT
5.1%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
DFAT
6.7%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
DFAT
0.4%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
DFAT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

SMMD vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.81

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.67

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.16

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

10.13

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.81

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SMMD и DFAT

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-26.12%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.55%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-26.12%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.75%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.24%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и DFAT

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.06%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.88%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.75%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.48%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.48%

+0.89%

Сравнение комиссий SMMD и DFAT

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и DFAT

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and DFAT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, SMMD leads with 18.53% vs 16.49% for DFAT. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMMD has performed better with a 18.53% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.05% for SMMD.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.28% for DFAT.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор