Сравнение SMMD с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
SMMD и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMD и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 2.10% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 0.81% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.24%.
SMMD
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и DFAT
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
SMMD vs. DFAT — Ранг доходности на риск
SMMD
DFAT
Сравнение SMMD c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 5.87 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и DFAT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и DFAT
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DFAT в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и DFAT
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -26.12% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -14.60% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.07% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.42% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.99% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и DFAT
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.24% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.13% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.40% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 21.72% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.72% | +0.74% |