PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SWISX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.74%/yr vs 9.70%/yr for SWISX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.70% соответственно.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

SWISX

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
19.74%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SWISX
Schwab International Index Fund		8.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between SMLV and SWISX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.63

The correlation between SMLV and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и SWISX

Секторы
SMLV
SWISX

Финансовые услуги

30.5%
24.4%

Промышленность

14.3%
20.3%

Недвижимость

12.2%
2.0%

Технологии

11.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

8.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.0%

Сырьевые материалы

3.2%
6.1%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.6%

Энергетика

1.8%
4.1%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SWISX
24.4%

Промышленность

SMLV
14.3%
SWISX
20.3%

Недвижимость

SMLV
12.2%
SWISX
2.0%

Технологии

SMLV
11.2%
SWISX
10.7%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SWISX
7.7%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SWISX
9.2%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SWISX
7.0%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SWISX
6.1%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SWISX
4.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SWISX
4.6%

Энергетика

SMLV
1.8%
SWISX
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

SMLV vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.33

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.92

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.83

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

6.82

+3.26

SMLV vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SWISX

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-60.65%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.39%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-13.68%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-29.42%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.83%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-14.80%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.05%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SWISX

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.80%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.34%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

13.07%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.74%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.39%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.90%

+4.05%

Сравнение комиссий SMLV и SWISX

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SWISX

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SWISX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.26%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SWISX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (5.34%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SWISX's -60.65%.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор