PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SPYG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.81%/yr vs 18.05%/yr for SPYG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.81% против 18.05% соответственно.

SMLV

1 день
0.79%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.79%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.57%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.81%

SPYG

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.87%
3 года*
25.48%
5 лет*
14.11%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		17.79%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SMLV and SPYG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SMLV and SPYG has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMLV и SPYG

Секторы
SMLV
SPYG

Финансовые услуги

30.4%
9.0%

Промышленность

14.2%
5.4%

Недвижимость

12.3%
0.6%

Технологии

11.7%
52.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.5%

Здравоохранение

8.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.0%

Сырьевые материалы

3.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.9%

Энергетика

1.6%
0.1%

Финансовые услуги

SMLV
30.4%
SPYG
9.0%

Промышленность

SMLV
14.2%
SPYG
5.4%

Недвижимость

SMLV
12.3%
SPYG
0.6%

Технологии

SMLV
11.7%
SPYG
52.1%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.9%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SPYG
5.9%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.0%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

SMLV
3.4%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

SMLV
2.8%
SPYG
1.2%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SPYG
15.9%

Энергетика

SMLV
1.6%
SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SMLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.17

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.96

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

7.79

+2.25

SMLV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SPYG

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-67.63%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.76%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-22.14%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-32.67%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-32.67%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.52%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-24.28%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.46%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.51%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.26%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.90%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

17.26%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

21.36%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

20.73%

+0.21%

Сравнение комиссий SMLV и SPYG

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SPYG

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SPYG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to SMLV (3.51%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.05% vs 10.81% for SMLV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.05% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.50% for SPYG.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPYG is S&P 500. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.04% for SPYG.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор