PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SMLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		6.18%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.69% против 15.95% соответственно.

SMLV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.72%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.69%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SMLV и SPYG

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SMLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.69

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

6.49

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между SMLV и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SPYG

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.49%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SPYG

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-67.63%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.76%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-32.67%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-32.67%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-9.00%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-24.48%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.80%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.20%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.89%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

22.41%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.12%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.57%

+0.38%