PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с ILCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.74%/yr vs 11.78%/yr for ILCV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.78% соответственно.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between SMLV and ILCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.77

The correlation between SMLV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и ILCV

Секторы
SMLV
ILCV

Финансовые услуги

30.5%
16.5%

Промышленность

14.3%
8.8%

Недвижимость

12.2%
2.0%

Технологии

11.2%
23.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Здравоохранение

8.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Сырьевые материалы

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.0%

Энергетика

1.8%
6.0%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
ILCV
16.5%

Промышленность

SMLV
14.3%
ILCV
8.8%

Недвижимость

SMLV
12.2%
ILCV
2.0%

Технологии

SMLV
11.2%
ILCV
23.8%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
ILCV
9.5%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
ILCV
11.5%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
ILCV
7.6%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
ILCV
2.4%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
ILCV
3.5%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
ILCV
8.0%

Энергетика

SMLV
1.8%
ILCV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

SMLV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.62

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.69

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.00

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

16.47

-6.39

SMLV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и ILCV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-58.63%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.55%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-14.95%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-18.58%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-35.53%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.31%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.59%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и ILCV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.83%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.15%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

10.00%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.24%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.67%

+4.28%

Сравнение комиссий SMLV и ILCV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и ILCV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ILCV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and ILCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.80%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.78% vs 10.74% for SMLV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.78% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.62% for ILCV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while ILCV is Large Cap Value Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор