PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 8.66%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLV показывает доходность 18.33%, а FSMD немного ниже – 17.58%.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%10.14%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SMLV and FSMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between SMLV and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и FSMD

Секторы
SMLV
FSMD

Финансовые услуги

30.5%
15.4%

Промышленность

14.3%
20.7%

Недвижимость

12.2%
6.2%

Технологии

11.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.1%

Здравоохранение

8.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Энергетика

1.8%
4.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
FSMD
15.4%

Промышленность

SMLV
14.3%
FSMD
20.7%

Недвижимость

SMLV
12.2%
FSMD
6.2%

Технологии

SMLV
11.2%
FSMD
18.2%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
FSMD
11.1%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
FSMD
11.6%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
FSMD
3.3%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
FSMD
3.9%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
FSMD
2.2%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
FSMD
2.8%

Энергетика

SMLV
1.8%
FSMD
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SMLV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.78

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.58

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.30

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.89

-1.81

SMLV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и FSMD

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-40.67%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.44%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-22.16%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.16%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.98%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.34%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и FSMD

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.14%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.85%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.69%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.55%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.43%

-0.48%

Сравнение комиссий SMLV и FSMD

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и FSMD

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and FSMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 8.66% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.18% for FSMD.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while FSMD is Small Cap Growth Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор