PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с DFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. SMLV is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, SMLV returned 16.39%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.20%.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%7.71%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between SMLV and DFIV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.65

The correlation between SMLV and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и DFIV

Секторы
SMLV
DFIV

Финансовые услуги

30.5%
32.4%

Промышленность

14.3%
9.6%

Недвижимость

12.2%
1.8%

Технологии

11.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.6%

Здравоохранение

8.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Сырьевые материалы

3.2%
10.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.2%

Энергетика

1.8%
16.4%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
DFIV
32.4%

Промышленность

SMLV
14.3%
DFIV
9.6%

Недвижимость

SMLV
12.2%
DFIV
1.8%

Технологии

SMLV
11.2%
DFIV
2.8%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
DFIV
4.9%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
DFIV
10.9%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
DFIV
2.5%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
DFIV
4.2%

Энергетика

SMLV
1.8%
DFIV
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

SMLV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.39

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.26

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.48

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

13.34

-3.27

SMLV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и DFIV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-25.42%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.66%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-14.72%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.46%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и DFIV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.80%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.50%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.46%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.10%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.66%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.66%

+4.29%

Сравнение комиссий SMLV и DFIV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и DFIV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and DFIV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.50%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 16.39% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.24% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор