PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с CDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.59%/yr vs 11.14%/yr for CDL. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у CDL с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.14% соответственно.

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

CDL

1 день
-0.59%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
8.57%
С начала года
17.94%
1 год
22.00%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.14%
Всё время*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDL

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$620.66K$623.92K$552.53K

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

Сравнение доходности по годам SMLV и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.94%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between SMLV and CDL is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between SMLV and CDL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и CDL

Секторы
SMLV
CDL

Финансовые услуги

30.9%
24.1%

Промышленность

14.3%
2.3%

Недвижимость

11.9%
0.0%

Технологии

11.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.0%

Здравоохранение

8.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
15.7%

Сырьевые материалы

3.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
24.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.9%

Энергетика

1.5%
8.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.9%
CDL
24.1%

Промышленность

SMLV
14.3%
CDL
2.3%

Недвижимость

SMLV
11.9%
CDL
0.0%

Технологии

SMLV
11.8%
CDL
6.9%

Потребительский циклический сектор

SMLV
9.0%
CDL
7.0%

Здравоохранение

SMLV
8.9%
CDL
7.2%

Потребительский защитный сектор

SMLV
3.5%
CDL
15.7%

Сырьевые материалы

SMLV
3.3%
CDL
0.0%

Коммунальные услуги

SMLV
2.7%
CDL
24.3%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.3%
CDL
3.9%

Энергетика

SMLV
1.5%
CDL
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SDOGCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

SMLV vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.14

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.19

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.90

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.80

-0.19

SMLV vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и CDL

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-41.03%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.66%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-12.87%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-17.28%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-41.03%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.71%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.29%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.60%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и CDL

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 3.94% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.82%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.82%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.32%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.88%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

17.05%

+3.85%

Сравнение комиссий SMLV и CDL

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и CDL

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности CDL в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.04%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and CDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.94%) compared to CDL (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 11.14% vs 10.59% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.14% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.18% for SMLV.

SMLV is categorized as Low Volatility, while CDL is Dividend. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.35% for CDL.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор