Сравнение CDL с SPLV
CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 11.14%/yr vs 8.30%/yr for SPLV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDL charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности CDL и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.30% соответственно.
CDL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 11.34%
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $620.66K | $623.92K | $552.53K | |
| $179.40M | $166.04M | $188.60M |
Сравнение доходности по годам CDL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 17.94% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.27% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between CDL and SPLV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between CDL and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
CDL
SPLV
Сравнение CDL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 0.94 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 2.15 | +11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDL и SPLV
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -36.26% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -7.41% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -9.10% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -17.26% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -36.26% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.10% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.54% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.23% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и SPLV
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.82% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.25% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 10.65% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 12.60% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.42% | +1.63% |
Сравнение комиссий CDL и SPLV
CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и SPLV
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.04% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
CDL and SPLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDL has higher volatility (3.82%) compared to SPLV (3.73%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs SPLV's -36.26%.
On 10-year performance, CDL leads with 11.14% vs 8.30% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.14% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.
CDL has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.12% for SPLV.
CDL is categorized as Dividend, while SPLV is S&P 500. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.25% for SPLV.
CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDL и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор