PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.30% соответственно.


CDL

1 день
-0.59%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
8.57%
С начала года
17.94%
1 год
22.00%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.14%
Всё время*
11.34%

SPLV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
3.53%
С начала года
8.27%
1 год
6.93%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.04%
10 лет*
8.30%
Всё время*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$620.66K$623.92K$552.53K
$179.40M$166.04M$188.60M

Сравнение доходности по годам CDL и SPLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
17.94%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
8.27%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between CDL and SPLV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.77

The correlation between CDL and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

CDL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CDL
Ранг доходности на риск CDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDLSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.94

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

2.15

+11.65

CDL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDL и SPLV

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SPLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDLSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-36.26%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.41%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-9.10%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-17.26%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-36.26%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.10%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.54%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.23%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и SPLV

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.82% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDLSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.73%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.25%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.65%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

12.60%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.42%

+1.63%

Сравнение комиссий CDL и SPLV

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и SPLV

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPLV в 2.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.04%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы


CDL and SPLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (3.82%) compared to SPLV (3.73%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, CDL leads with 11.14% vs 8.30% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.14% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.12% for SPLV.

CDL is categorized as Dividend, while SPLV is S&P 500. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.25% for SPLV.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор