PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с SPLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 10.83%/yr vs 8.01%/yr for SPLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности CDL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.83% против 8.01% соответственно.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between CDL and SPLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between CDL and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDL и SPLV

Секторы
CDL
SPLV

Коммунальные услуги

24.3%
26.8%

Финансовые услуги

23.4%
16.6%

Потребительский защитный сектор

15.9%
10.8%

Энергетика

9.5%
0.9%

Технологии

6.9%
4.6%

Здравоохранение

6.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.9%

Промышленность

2.3%
10.1%

Сырьевые материалы

0.0%
2.0%

Недвижимость

0.0%
14.8%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
SPLV
26.8%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
SPLV
16.6%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
SPLV
10.8%

Энергетика

CDL
9.5%
SPLV
0.9%

Технологии

CDL
6.9%
SPLV
4.6%

Здравоохранение

CDL
6.8%
SPLV
6.8%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
SPLV
5.7%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
SPLV
0.9%

Промышленность

CDL
2.3%
SPLV
10.1%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
SPLV
2.0%

Недвижимость

CDL
0.0%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIXCDL с OMFL
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

CDL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.00

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.06

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.00

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

-0.01

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.00

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CDL и SPLV

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-36.26%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.41%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-9.64%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-17.26%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-36.26%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.91%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.55%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.05%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и SPLV

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.97%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

6.78%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.78%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

12.45%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.36%

+1.68%

Сравнение комиссий CDL и SPLV

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и SPLV

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPLV в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

CDL and SPLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 8.01% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.22% for SPLV.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.25% for SPLV.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор