PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с SDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).

CDL и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		8.59%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDL показывает доходность 8.87%, а SDOG немного ниже – 8.59%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.38% соответственно.

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%

SDOG

1 день
1.17%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.01%
1 год
16.26%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с VOOCDL с OMFL
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с ^GSPCSDOG с SDYSDOG с DIVO

Сравнение комиссий CDL и SDOG

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDOG в 0.40%.

SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDL vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLSDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.74

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между CDL и SDOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и SDOG

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SDOG в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.52%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Просадки

Сравнение просадок CDL и SDOG

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-43.56%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.12%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-19.84%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-43.56%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.25%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.96%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.08%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и SDOG

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеют волатильность 2.95% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.43%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

16.14%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.48%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

19.09%

-2.04%