PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 10.83%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CDL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDL показывает доходность 10.43%, а SPY немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.83% против 15.49% соответственно.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CDL and SPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.68

Over the past year, the correlation between CDL and SPY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CDL и SPY

Секторы
CDL
SPY

Коммунальные услуги

24.3%
2.4%

Финансовые услуги

23.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

15.9%
4.8%

Энергетика

9.5%
3.6%

Технологии

6.9%
35.9%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
11.3%

Промышленность

2.3%
7.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
SPY
2.4%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
SPY
4.8%

Энергетика

CDL
9.5%
SPY
3.6%

Технологии

CDL
6.9%
SPY
35.9%

Здравоохранение

CDL
6.8%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
SPY
11.3%

Промышленность

CDL
2.3%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
SPY
1.8%

Недвижимость

CDL
0.0%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с VYMCDL с JEPIXCDL с OMFL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CDL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.24

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.16

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.35

14.72

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CDL и SPY

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-55.19%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.88%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-18.76%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-24.50%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-33.72%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.70%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.05%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и SPY

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.84%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

8.90%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.83%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.05%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.94%

-0.90%

Сравнение комиссий CDL и SPY

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и SPY

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CDL and SPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 10.83% for CDL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.98% for SPY.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор