Сравнение CDL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CDL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDL или SPY.
Основные характеристики
| CDL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.17% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 10.62% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 5.55% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.65% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 11.63% |
| Макс. просадка | -41.03% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.71% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между CDL и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDL и SPY
С начала года, CDL показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и SPY
CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и SPY
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.60% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и SPY
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и SPY
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 3.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.