Сравнение CDL с JEPIX
CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both funds - CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. CDL is passively managed, while JEPIX is actively managed. Over the past 5 years, CDL returned 10.40%/yr vs 7.28%/yr for JEPIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDL charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности CDL и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 4.99%.
CDL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 11.34%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $620.66K | $623.92K | $552.53K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CDL и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 17.94% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -10.17% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 4.99% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between CDL and JEPIX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between CDL and JEPIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDL vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
CDL
JEPIX
Сравнение CDL c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDL | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.41 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 4.00 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDL и JEPIX
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDL | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -32.63% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -7.41% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -13.42% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -13.67% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.31% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.20% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.60% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и JEPIX
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDL | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.41% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.12% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 8.84% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 11.50% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.64% | +2.41% |
Сравнение комиссий CDL и JEPIX
CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и JEPIX
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JEPIX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.04% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.88% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDL and JEPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDL has higher volatility (3.82%) compared to JEPIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs JEPIX's -32.63%.
CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDL и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор