Сравнение CDL с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDL или JEPIX.
Основные характеристики
| CDL | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.60% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | 11.95% | 9.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 6.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 11.98% | 7.48% |
| Макс. просадка | -41.03% | -32.63% |
| Current Drawdown | -2.31% | -3.14% |
Корреляция
Корреляция между CDL и JEPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDL и JEPIX
С начала года, CDL показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 3.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и JEPIX
CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDL c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и JEPIX
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности JEPIX в 6.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.59% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 0.92% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.78% | 8.43% | 12.24% | 7.57% | 11.57% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и JEPIX
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и JEPIX
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.