Сравнение CDL с DHS
CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 11.14%/yr vs 9.66%/yr for DHS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. CDL charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности CDL и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.66% соответственно.
CDL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 11.34%
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $620.66K | $623.92K | $552.53K | |
| $5.01M | $3.98M | $2.95M |
Сравнение доходности по годам CDL и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 17.94% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CDL and DHS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between CDL and DHS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CDL и DHS
Секторы
CDL
DHS
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
CDL
DHS
Финансовые услуги
CDL
DHS
Потребительский защитный сектор
CDL
DHS
Энергетика
CDL
DHS
Здравоохранение
CDL
DHS
Потребительский циклический сектор
CDL
DHS
Технологии
CDL
DHS
Коммуникационные услуги
CDL
DHS
Промышленность
CDL
DHS
Сырьевые материалы
CDL
DHS
Недвижимость
CDL
DHS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDL vs. DHS — Ранг доходности на риск
CDL
DHS
Сравнение CDL c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDL | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.87 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 14.13 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDL и DHS
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDL | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -67.25% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -6.30% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -11.87% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -15.28% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -37.35% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.91% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -9.48% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.72% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и DHS
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеют волатильность 3.82% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDL | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.91% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.86% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 10.41% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 13.90% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.10% | +0.95% |
Сравнение комиссий CDL и DHS
CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и DHS
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.04% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CDL and DHS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DHS has higher volatility (3.91%) compared to CDL (3.82%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs DHS's -67.25%.
On 10-year performance, CDL leads with 11.14% vs 9.66% for DHS. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.14% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 3.04% for CDL.
CDL is categorized as Dividend, while DHS is Large Cap Value Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDL и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор