Сравнение SMLF с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
SMLF и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 9.98% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и VPC
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
SMLF vs. VPC — Ранг доходности на риск
SMLF
VPC
Сравнение SMLF c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -1.00 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -1.30 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.74 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -1.75 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -1.00 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и VPC
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и VPC
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -53.45% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -22.76% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -24.86% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -21.75% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.41% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 9.59% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и VPC
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.51% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.48% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 16.60% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.39% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 20.68% | +1.07% |