Сравнение SMLF с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
SMLF и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLF и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 9.95% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и OVS
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
SMLF vs. OVS — Ранг доходности на риск
SMLF
OVS
Сравнение SMLF c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.45 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и OVS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и OVS
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и OVS
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -45.09% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -15.95% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -30.49% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.40% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -11.63% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.85% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и OVS
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеют волатильность 7.09% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.99% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 14.80% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 24.98% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 23.35% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 27.72% | -5.97% |