PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMLF с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMLF и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.88% соответственно.


SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SMLF и IJR

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

SMLF vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMLFIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.42

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

5.73

+1.28

SMLF vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMLFIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между SMLF и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и IJR

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и IJR

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


SMLFIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-58.15%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.85%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-28.02%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-44.36%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.26%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-9.34%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.68%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и IJR

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMLFIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.25%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.99%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

22.66%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.51%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.91%

-1.17%