Сравнение SMLF с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
SMLF и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.66% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и CSB
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
SMLF vs. CSB — Ранг доходности на риск
SMLF
CSB
Сравнение SMLF c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.84 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.95 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и CSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и CSB
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и CSB
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -42.07% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.18% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -24.49% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -42.07% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -3.71% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.23% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.02% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и CSB
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.83% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.03% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.08% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.90% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.32% | +0.43% |