PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLF returned 10.89%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%9.17%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between SMLF and CALF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between SMLF and CALF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLF и CALF

Секторы
SMLF
CALF

Промышленность

19.8%
5.9%

Технологии

16.6%
29.7%

Финансовые услуги

15.0%
0.2%

Здравоохранение

12.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
28.3%

Недвижимость

5.7%
1.6%

Энергетика

4.8%
10.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

SMLF
19.8%
CALF
5.9%

Технологии

SMLF
16.6%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
CALF
0.2%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
CALF
28.3%

Недвижимость

SMLF
5.7%
CALF
1.6%

Энергетика

SMLF
4.8%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
CALF
8.8%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SMLF vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.93

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.82

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.94

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

14.08

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SMLF и CALF

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-47.58%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-6.15%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-34.22%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-34.22%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.95%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.74%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.15%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и CALF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.80% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.92%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.47%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.84%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

23.44%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

26.02%

-4.24%

Сравнение комиссий SMLF и CALF

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и CALF

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and CALF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 4.12% for CALF. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.03% for SMLF.

SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор