Сравнение SMLF с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
SMLF и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 11.24% против 6.25% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и ALTY
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
SMLF vs. ALTY — Ранг доходности на риск
SMLF
ALTY
Сравнение SMLF c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.72 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и ALTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и ALTY
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и ALTY
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -51.47% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -8.52% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -18.48% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -51.47% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -3.46% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -6.85% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.61% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и ALTY
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 2.90% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 4.65% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 9.68% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 10.77% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.63% | +5.12% |