PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.34%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLF имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции ACWI немного впереди с 12.69%.

SMLF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
14.62%
С начала года
19.60%
1 год
29.94%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.34%
Всё время*
11.64%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
$12.62M$13.04M$14.55M

Сравнение доходности по годам SMLF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		19.60%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between SMLF and ACWI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.77

The correlation between SMLF and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и ACWI

Секторы
SMLF
ACWI

Технологии

19.2%
32.7%

Промышленность

18.9%
10.8%

Здравоохранение

14.4%
8.3%

Финансовые услуги

14.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.7%

Недвижимость

5.7%
1.6%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Энергетика

3.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Технологии

SMLF
19.2%
ACWI
32.7%

Промышленность

SMLF
18.9%
ACWI
10.8%

Здравоохранение

SMLF
14.4%
ACWI
8.3%

Финансовые услуги

SMLF
14.1%
ACWI
16.0%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.7%
ACWI
8.7%

Недвижимость

SMLF
5.7%
ACWI
1.6%

Сырьевые материалы

SMLF
4.2%
ACWI
3.4%

Энергетика

SMLF
3.9%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

SMLF
2.9%
ACWI
8.0%

Потребительский защитный сектор

SMLF
2.9%
ACWI
4.7%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
ACWI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

SMLF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.83

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.54

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.64

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

11.01

+0.52

SMLF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и ACWI

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-56.00%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.73%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-16.55%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-26.42%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-33.53%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.08%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.55%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.33%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и ACWI

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.18%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

11.80%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

13.99%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.25%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.07%

+4.71%

Сравнение комиссий SMLF и ACWI

SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и ACWI

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		0.99%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and ACWI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.63%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 12.34% for SMLF. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.99% for SMLF.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор