Сравнение SMIZ с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SMIZ и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIZ и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIZ и AVUV
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
SMIZ vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SMIZ
AVUV
Сравнение SMIZ c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.88 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.40 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SMIZ и AVUV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и AVUV
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и AVUV
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIZ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -49.42% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -15.43% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -3.97% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.14% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.91% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и AVUV
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIZ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.41% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.10% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.46% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.95% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 28.59% | -9.57% |