PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 32.64% vs 44.76% for VFMO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

SMIZ

1 день
0.93%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.64%
1 год
32.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и VFMO

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		16.88%12.16%17.92%16.39%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%19.46%

Correlation

The correlation between SMIZ and VFMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between SMIZ and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и VFMO

Секторы
SMIZ
VFMO

Технологии

24.7%
17.5%

Промышленность

21.6%
24.7%

Финансовые услуги

21.0%
6.5%

Здравоохранение

8.1%
22.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.5%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

3.1%
6.4%

Энергетика

2.9%
7.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Технологии

SMIZ
24.7%
VFMO
17.5%

Промышленность

SMIZ
21.6%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
VFMO
2.5%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
VFMO
0.1%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
VFMO
6.4%

Энергетика

SMIZ
2.9%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SMIZ vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.12

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.77

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.09

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

15.46

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.66

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и VFMO

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-36.77%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.98%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.76%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и VFMO

Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.05%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

16.38%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

21.21%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

21.70%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

23.56%

-4.68%

Сравнение комиссий SMIZ и VFMO

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и VFMO

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SMIZ and VFMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to SMIZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 44.76% vs 32.64% for SMIZ. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 44.76% return vs 32.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.53% for SMIZ.

SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Zacks and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор