PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 30.97% vs 79.15% for EPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIZ показывает доходность 15.79%, а EPU немного выше – 16.05%.

SMIZ

1 день
-0.83%
1 месяц
3.15%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и EPU

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.79%12.16%17.92%16.39%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%20.27%

Correlation

The correlation between SMIZ and EPU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.46

The correlation between SMIZ and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и EPU

Секторы
SMIZ
EPU

Технологии

24.7%

-

Промышленность

21.6%
2.8%

Финансовые услуги

21.0%
28.8%

Здравоохранение

8.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.0%

Недвижимость

3.5%
3.2%

Сырьевые материалы

3.1%
52.7%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.6%

Технологии

SMIZ
24.7%
EPU

-

Промышленность

SMIZ
21.6%
EPU
2.8%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
EPU
28.8%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
EPU
1.2%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
EPU
3.0%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
EPU
3.2%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
EPU
52.7%

Энергетика

SMIZ
2.9%
EPU

-

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
EPU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

SMIZ vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.71

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.13

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.82

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.49

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.71

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.45

+0.84

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и EPU

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-60.62%

+35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-20.85%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-10.53%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-18.83%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.91%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и EPU

Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.48%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

25.04%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

29.32%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

25.12%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

23.43%

-4.54%

Сравнение комиссий SMIZ и EPU

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и EPU

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and EPU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.48%) compared to SMIZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 79.15% vs 30.97% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.15% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and iShares. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор