Сравнение SMIZ с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
SMIZ и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIZ и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 20.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIZ и EPU
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
SMIZ vs. EPU — Ранг доходности на риск
SMIZ
EPU
Сравнение SMIZ c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.07 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.41 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.44 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 18.15 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.07 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SMIZ и EPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и EPU
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и EPU
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -60.62% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -20.85% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -11.91% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -18.90% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.11% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и EPU
Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 7.46%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 13.10% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 24.12% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 29.37% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 25.09% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 23.63% | -4.61% |