PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIZ с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с BMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while BMVP is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 25.97% vs 11.71% for BMVP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%.

SMIZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
9.15%
С начала года
15.73%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и BMVP

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.73%12.16%17.92%16.16%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%11.95%

Correlation

The correlation between SMIZ and BMVP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.70

The correlation between SMIZ and BMVP shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIZ и BMVP

Секторы
SMIZ
BMVP

Технологии

26.9%
17.2%

Промышленность

21.0%
16.6%

Финансовые услуги

19.7%
16.3%

Здравоохранение

5.9%
9.7%

Недвижимость

5.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.5%

Энергетика

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

2.8%
5.1%

Технологии

SMIZ
26.9%
BMVP
17.2%

Промышленность

SMIZ
21.0%
BMVP
16.6%

Финансовые услуги

SMIZ
19.7%
BMVP
16.3%

Здравоохранение

SMIZ
5.9%
BMVP
9.7%

Недвижимость

SMIZ
5.0%
BMVP
5.4%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
4.8%
BMVP
10.6%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.3%
BMVP
5.0%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.6%
BMVP
1.5%

Коммуникационные услуги

SMIZ
3.1%
BMVP
7.5%

Энергетика

SMIZ
2.8%
BMVP
5.1%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.8%
BMVP
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с USVMSMIZ с VTWOSMIZ с SPMOSMIZ с FDVV
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

SMIZ vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIZBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.20

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.80

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.82

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

5.44

+4.10

SMIZ vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и BMVP

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-78.13%

+53.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.45%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

0.00%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-36.03%

+32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и BMVP

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.12%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

7.33%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

9.78%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.98%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.72%

+0.24%

Сравнение комиссий SMIZ и BMVP

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и BMVP

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and BMVP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (5.46%) compared to BMVP (3.12%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs BMVP's -78.13%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 25.97% vs 11.71% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 25.97% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.29% for BMVP.

SMIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор