Сравнение SMIN с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SMIN и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции VPL немного впереди с 9.42%.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и VPL
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
SMIN vs. VPL — Ранг доходности на риск
SMIN
VPL
Сравнение SMIN c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 2.08 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.72 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.21 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.99 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.08 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и VPL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и VPL
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и VPL
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -55.49% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -13.33% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -31.09% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -33.90% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -8.40% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -11.71% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 3.29% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 7.91%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.81% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 14.85% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 20.56% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.83% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 17.11% | +5.66% |