PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 10.18%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.18% против 22.36% соответственно.

SMIN

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.21%
1 год
-6.35%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.18%

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.32%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SMIN and QQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SMIN и QQQ

Секторы
SMIN
QQQ

Финансовые услуги

21.3%
0.2%

Промышленность

19.5%
2.6%

Здравоохранение

16.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.4%

Технологии

9.3%
58.7%

Сырьевые материалы

8.4%
1.0%

Недвижимость

4.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.4%

Энергетика

1.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
14.3%

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
QQQ
0.2%

Промышленность

SMIN
19.5%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

SMIN
16.5%
QQQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
QQQ
11.4%

Технологии

SMIN
9.3%
QQQ
58.7%

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
QQQ
1.0%

Недвижимость

SMIN
4.3%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
QQQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
QQQ
6.4%

Энергетика

SMIN
1.3%
QQQ
0.5%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
QQQ
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SMIN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.85

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.45

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.77

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

10.21

-10.78

SMIN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и QQQ

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-82.97%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-11.96%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-22.77%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-35.12%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-35.12%

-25.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-3.89%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-32.72%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

3.24%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 5.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.02%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

14.55%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.91%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.69%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

22.41%

+0.43%

Сравнение комиссий SMIN и QQQ

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и QQQ

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and QQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.02%) compared to SMIN (5.79%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.36% vs 10.18% for SMIN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.36% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.42% for QQQ.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор