Сравнение SMIN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco QQQ (QQQ).
SMIN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или QQQ.
Основные характеристики
| SMIN | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.78% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 42.83% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 15.12% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.64% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 16.24% |
| Макс. просадка | -60.50% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между SMIN и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и QQQ
С начала года, SMIN показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.46% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и QQQ
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и QQQ
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.38% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и QQQ
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 3.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.