PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

NFTY торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.30% соответственно.

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD

Доходность на риск

NFTY vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTY^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.25

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.91

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.74

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

6.12

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTY^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.25

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^N225 составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^N225

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTY^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-81.87%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-13.23%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-26.26%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-31.80%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-7.92%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-34.31%

+24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^N225

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.42%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTY^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.66%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

18.72%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

28.11%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

23.18%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

21.27%

-0.55%