PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^N225

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, NFTY returned 8.17%/yr vs 10.51%/yr for ^N225. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFTY торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 31.16%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.51% соответственно.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
11.42%
С начала года
31.16%
6 месяцев
28.29%
1 год
59.61%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
^N225
Nikkei 225		31.16%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%

Correlation

The correlation between NFTY and ^N225 is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD

Доходность на риск

NFTY vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTY^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.54

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.54

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.33

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

14.09

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTY^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.54

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^N225

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^N225.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTY^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-52.37%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-14.75%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-24.78%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-36.26%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-37.97%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-1.26%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-13.63%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.47%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^N225

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTY^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.14%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

20.24%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

25.21%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

23.67%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.51%

-0.80%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and ^N225 have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^N225 has higher volatility (7.14%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs ^N225's -52.37%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор