PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFTY с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^N225

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFTY или ^N225.

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^N225 составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.30

^N225:

-0.10

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.58

^N225:

0.14

Коэф-т Омега

NFTY:

1.07

^N225:

1.02

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.28

^N225:

-0.05

Коэф-т Мартина

NFTY:

0.56

^N225:

-0.13

Индекс Язвы

NFTY:

10.09%

^N225:

9.93%

Дневная вол-ть

NFTY:

17.48%

^N225:

29.96%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

NFTY:

-8.24%

^N225:

-10.59%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 6.37% против 6.70% соответственно.

NFTY

С начала года

5.86%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

3.69%

1 год

5.27%

5 лет

21.20%

10 лет

6.37%

^N225

С начала года

-5.37%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-2.30%

1 год

-3.00%

5 лет

13.94%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^N225

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^N225

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...