PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с IPKW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.73%/yr vs 11.93%/yr for IPKW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям IPKW по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.93% соответственно.

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%

IPKW

1 день
0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.67%
1 год
23.37%
3 года*
22.77%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		5.48%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%

Correlation

The correlation between SMIN and IPKW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.45

The correlation between SMIN and IPKW shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIN и IPKW

Секторы
SMIN
IPKW

Промышленность

21.2%
11.8%

Финансовые услуги

16.1%
35.1%

Здравоохранение

15.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
17.7%

Сырьевые материалы

10.9%
3.0%

Технологии

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.4%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
5.4%

Энергетика

1.2%
17.4%

Промышленность

SMIN
21.2%
IPKW
11.8%

Финансовые услуги

SMIN
16.1%
IPKW
35.1%

Здравоохранение

SMIN
15.1%
IPKW
1.0%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
IPKW
17.7%

Сырьевые материалы

SMIN
10.9%
IPKW
3.0%

Технологии

SMIN
8.0%
IPKW
3.8%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
IPKW
0.4%

Недвижимость

SMIN
3.3%
IPKW
1.0%

Коммунальные услуги

SMIN
2.4%
IPKW
3.3%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
IPKW
5.4%

Энергетика

SMIN
1.2%
IPKW
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT

Доходность на риск

SMIN vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINIPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.55

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.22

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.49

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

8.37

-9.23

SMIN vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IPKW равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и IPKW

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и IPKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-47.24%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-9.14%

-15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-17.77%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-32.67%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-47.24%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-3.00%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-8.98%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

2.72%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и IPKW

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.33%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

12.27%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

14.68%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

17.06%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

17.90%

+4.93%

Сравнение комиссий SMIN и IPKW

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и IPKW

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IPKW в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.54%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and IPKW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.86%) compared to IPKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs IPKW's -47.24%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.93% vs 9.73% for SMIN. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.93% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

IPKW has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.10% for SMIN.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while IPKW is Global Equities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.55% for IPKW.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и IPKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор