PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с INDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds from iShares - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.43%/yr vs 6.11%/yr for INDY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.11% соответственно.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between SMIN and INDY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.75

The correlation between SMIN and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и INDY

Секторы
SMIN
INDY

Промышленность

22.4%
8.0%

Финансовые услуги

16.3%
35.2%

Здравоохранение

14.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

14.0%
11.0%

Сырьевые материалы

10.7%
7.7%

Технологии

7.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.0%

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
5.2%

Энергетика

0.8%
11.0%

Промышленность

SMIN
22.4%
INDY
8.0%

Финансовые услуги

SMIN
16.3%
INDY
35.2%

Здравоохранение

SMIN
14.3%
INDY
4.7%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
INDY
11.0%

Сырьевые материалы

SMIN
10.7%
INDY
7.7%

Технологии

SMIN
7.9%
INDY
8.5%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
INDY
6.0%

Недвижимость

SMIN
3.2%
INDY

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.8%
INDY
2.9%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
INDY
5.2%

Энергетика

SMIN
0.8%
INDY
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO

Доходность на риск

SMIN vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMININDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.92

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-1.30

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.86

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.74

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.52

+0.70

SMIN vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDY

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMININDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-44.74%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-18.09%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-22.40%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-22.40%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-43.50%

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-18.46%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-12.26%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

8.79%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDY

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMININDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.62%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.62%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

14.46%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.00%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

19.50%

+3.32%

Сравнение комиссий SMIN и INDY

SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDY

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности INDY в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and INDY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.01% for SMIN.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.65% for INDY.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор