Сравнение SMIN с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares India 50 ETF (INDY).
SMIN и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.83% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и INDY
SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
SMIN vs. INDY — Ранг доходности на риск
SMIN
INDY
Сравнение SMIN c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.63 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -0.84 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.53 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.75 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и INDY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и INDY
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и INDY
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -44.74% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -18.95% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -22.40% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -43.50% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -20.09% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -12.16% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 5.71% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и INDY
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.22% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 10.91% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 14.85% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.04% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 19.62% | +3.15% |