PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с INCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both India Equities funds - INDY tracks the Nifty 50 Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 8.02%/yr for INCO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности INDY и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.02% соответственно.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between INDY and INCO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.76

The correlation between INDY and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и INCO

Секторы
INDY
INCO

Финансовые услуги

35.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
60.5%

Энергетика

11.0%

-

Технологии

8.5%
0.8%

Промышленность

8.0%
1.4%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%
36.6%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

4.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.2%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
INCO
60.5%

Энергетика

INDY
11.0%
INCO

-

Технологии

INDY
8.5%
INCO
0.8%

Промышленность

INDY
8.0%
INCO
1.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
INCO
36.6%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
INCO

-

Здравоохранение

INDY
4.7%
INCO
2.1%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
INCO

-

Недвижимость

INDY

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с XNIF.L
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

INDY vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.56

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.72

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.45

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.02

-0.50

INDY vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и INCO

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-47.69%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-21.37%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-29.98%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-29.98%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-47.69%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-23.04%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-10.66%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

9.38%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INCO

iShares India 50 ETF (INDY) и Columbia India Consumer ETF (INCO) имеют волатильность 3.62% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.45%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

17.12%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.99%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.28%

-0.78%

Сравнение комиссий INDY и INCO

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INCO

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and INCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (3.62%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.02% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.02% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for INCO.

INDY tracks Nifty 50 Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор