PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с INCO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 7.09%/yr vs 8.95%/yr for INCO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности INDY и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.95% соответственно.

INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

INCO

1 день
0.26%
1 месяц
2.61%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-7.35%
3 года*
7.64%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-11.13%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-8.49%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between INDY and INCO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.76

The correlation between INDY and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и INCO

Секторы
INDY
INCO

Финансовые услуги

35.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
59.9%

Энергетика

11.0%

-

Технологии

8.5%
1.2%

Промышленность

8.0%
1.4%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.2%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
INCO
59.9%

Энергетика

INDY
11.0%
INCO

-

Технологии

INDY
8.5%
INCO
1.2%

Промышленность

INDY
8.0%
INCO
1.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
INCO
39.0%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
INCO

-

Здравоохранение

INDY
4.7%
INCO

-

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
INCO

-

Недвижимость

INDY

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с XNIF.L
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

INDY vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.43

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.53

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.35

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.83

-0.46

INDY vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и INCO

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-47.69%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-21.37%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-29.98%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-29.98%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-47.69%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-22.07%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-10.62%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

8.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INCO

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.21%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.39%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

17.04%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.98%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.30%

-0.77%

Сравнение комиссий INDY и INCO

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INCO

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and INCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.21%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.95% vs 7.09% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.95% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 0.00% for INCO.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор