PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с INCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDY tracks the S&P CNX Nifty Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.14%/yr vs 8.19%/yr for INCO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности INDY и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 6.14% против 8.19% соответственно.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

INCO

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-11.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.27%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between INDY and INCO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.76

The correlation between INDY and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и INCO

Секторы
INDY
INCO

Финансовые услуги

35.3%

-

Энергетика

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
59.3%

Технологии

8.6%
1.9%

Промышленность

7.7%
1.4%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%
37.5%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.3%
INCO

-

Энергетика

INDY
11.4%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
INCO
59.3%

Технологии

INDY
8.6%
INCO
1.9%

Промышленность

INDY
7.7%
INCO
1.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
INCO
37.5%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
INCO

-

Здравоохранение

INDY
4.5%
INCO

-

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
INCO

-

Недвижимость

INDY

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

INDY vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.66

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.87

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.52

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.33

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Просадки

Сравнение просадок INDY и INCO

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-47.69%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-21.37%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-29.98%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-29.98%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-47.69%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-25.29%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-10.57%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

8.30%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INCO

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.78%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.29%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

16.78%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.89%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

20.31%

-0.73%

Сравнение комиссий INDY и INCO

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INCO

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and INCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.19% vs 6.14% for INDY. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.19% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for INCO.

INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор