PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - INDY tracks the Nifty 50 Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности INDY и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.23% соответственно.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between INDY and NFTY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.53

Over the past year, INDY and NFTY have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов INDY и NFTY

Секторы
INDY
NFTY

Финансовые услуги

35.2%
20.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
16.6%

Энергетика

11.0%
8.5%

Технологии

8.5%
9.0%

Промышленность

8.0%
8.5%

Сырьевые материалы

7.7%
13.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.9%

Здравоохранение

4.7%
9.9%

Коммунальные услуги

2.9%
3.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.2%
NFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
NFTY
16.6%

Энергетика

INDY
11.0%
NFTY
8.5%

Технологии

INDY
8.5%
NFTY
9.0%

Промышленность

INDY
8.0%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
NFTY
13.1%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
NFTY
8.1%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
NFTY
1.9%

Здравоохранение

INDY
4.7%
NFTY
9.9%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
NFTY
3.7%

Недвижимость

INDY

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCOINDY с XNIF.L
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMINNFTY с ^N225

Доходность на риск

INDY vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.62

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.85

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.34

-0.18

INDY vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и NFTY

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-47.67%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-16.14%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-21.55%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-21.55%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-47.67%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-16.22%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-9.63%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

6.82%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и NFTY

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.01%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.58%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

14.72%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.40%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.64%

-1.14%

Сравнение комиссий INDY и NFTY

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и NFTY

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, INDY and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDY has higher volatility (3.62%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 1.93% for NFTY.

INDY tracks Nifty 50 Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор