PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с EPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Emerging Markets Equities funds - INDY tracks the Nifty 50 Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.94%/yr vs 9.68%/yr for EPI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.65%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDY и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.94% против 9.68% соответственно.

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between INDY and EPI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between INDY and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и EPI

Секторы
INDY
EPI

Финансовые услуги

35.2%
23.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.6%

Энергетика

11.0%
16.4%

Технологии

8.5%
8.3%

Промышленность

8.0%
9.9%

Сырьевые материалы

7.7%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.0%

Здравоохранение

4.7%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
8.3%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
EPI
7.6%

Энергетика

INDY
11.0%
EPI
16.4%

Технологии

INDY
8.5%
EPI
8.3%

Промышленность

INDY
8.0%
EPI
9.9%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
EPI
14.2%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
EPI
3.5%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
EPI
2.0%

Здравоохранение

INDY
4.7%
EPI
5.8%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
EPI
8.3%

Недвижимость

INDY

-

EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCOINDY с XNIF.L
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY

Доходность на риск

INDY vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.50

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.45

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.05

-0.30

INDY vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и EPI

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-66.21%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-16.88%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-21.89%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-21.89%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-50.29%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-15.84%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-18.64%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

7.33%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и EPI

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.06%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.49%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.15%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.21%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.26%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.30%

-0.77%

Сравнение комиссий INDY и EPI

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и EPI

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, INDY and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPI has higher volatility (4.49%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.68% vs 6.94% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.68% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 0.00% for EPI.

INDY tracks Nifty 50 Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор