Сравнение INDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
INDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.83% против 14.14% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и VOO
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
INDY vs. VOO — Ранг доходности на риск
INDY
VOO
Сравнение INDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.53 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.55 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.31 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между INDY и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и VOO
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и VOO
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -33.99% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -11.98% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -24.52% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -33.99% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -5.55% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -3.72% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 2.55% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и VOO
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.34% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.47% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.11% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.82% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.99% | +1.63% |