PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - INDY tracks the S&P CNX Nifty Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.14%/yr vs 6.56%/yr for INDA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.94%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности INDY и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 6.14% против 6.56% соответственно.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between INDY and INDA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.95

The correlation between INDY and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и INDA

Секторы
INDY
INDA

Финансовые услуги

35.3%
28.4%

Энергетика

11.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.5%

Технологии

8.6%
8.3%

Промышленность

7.7%
10.3%

Сырьевые материалы

7.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.7%

Здравоохранение

4.5%
6.2%

Коммунальные услуги

3.0%
4.6%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

INDY
35.3%
INDA
28.4%

Энергетика

INDY
11.4%
INDA
9.5%

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
INDA
12.5%

Технологии

INDY
8.6%
INDA
8.3%

Промышленность

INDY
7.7%
INDA
10.3%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
INDA
8.0%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
INDA
4.7%

Здравоохранение

INDY
4.5%
INDA
6.2%

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
INDA
4.6%

Недвижимость

INDY

-

INDA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L

Доходность на риск

INDY vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.84

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.15

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.66

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.59

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок INDY и INDA

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-45.07%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.69%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-22.72%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-22.72%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-45.07%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-19.42%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-9.57%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INDA

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.26%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.66%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

14.67%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.37%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

21.12%

-1.54%

Сравнение комиссий INDY и INDA

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INDA

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, INDY and INDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDA has higher volatility (5.26%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.56% vs 6.14% for INDY. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.56% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for INDA.

INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.69% for INDA.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор