PortfoliosLab logo
Сравнение INDY с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDY и INDA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности INDY и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDY:

0.25

INDA:

0.13

Коэф-т Сортино

INDY:

0.44

INDA:

0.25

Коэф-т Омега

INDY:

1.06

INDA:

1.03

Коэф-т Кальмара

INDY:

0.21

INDA:

0.09

Коэф-т Мартина

INDY:

0.42

INDA:

0.18

Индекс Язвы

INDY:

8.56%

INDA:

9.05%

Дневная вол-ть

INDY:

15.29%

INDA:

16.60%

Макс. просадка

INDY:

-44.74%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

INDY:

-6.74%

INDA:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDY имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции INDA немного впереди с 7.27%.


INDY

С начала года

4.86%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

0.51%

1 год

3.81%

3 года

8.80%

5 лет

15.62%

10 лет

7.24%

INDA

С начала года

3.12%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-0.39%

1 год

2.09%

3 года

9.82%

5 лет

16.32%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий INDY и INDA

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDY и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDY c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INDA

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности INDA в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDY
iShares India 50 ETF
0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.74%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок INDY и INDA

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INDA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INDA

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 5.65%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...