Сравнение INDY с GLIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN).
INDY и GLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и GLIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и GLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | -12.04% | -5.47% | 15.64% | 36.13% | -21.46% | 29.57% | -0.29% | -21.49% | -37.41% | 66.53% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -12.04%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 6.85% против 1.38% соответственно.
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
GLIN
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -12.04%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и GLIN
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.
Доходность на риск
INDY vs. GLIN — Ранг доходности на риск
INDY
GLIN
Сравнение INDY c GLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | GLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | -0.23 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.24 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.78 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | GLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.12 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между INDY и GLIN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и GLIN
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности GLIN в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.96% | 0.84% | 3.58% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.42% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и GLIN
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и GLIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | GLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -79.36% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -18.56% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -30.97% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -74.80% | +31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -50.00% | +30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -51.04% | +38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.66% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и GLIN
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.32%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | GLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.95% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.71% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.49% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.94% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 23.62% | -4.00% |