PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с GLIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDY tracks the S&P CNX Nifty Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.14%/yr vs 2.09%/yr for GLIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.94%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности INDY и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 6.14% против 2.09% соответственно.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between INDY and GLIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.82

The correlation between INDY and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и GLIN

Секторы
INDY
GLIN

Финансовые услуги

35.3%
35.5%

Энергетика

11.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
14.2%

Технологии

8.6%
1.9%

Промышленность

7.7%
20.5%

Сырьевые материалы

7.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.2%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

INDY
35.3%
GLIN
35.5%

Энергетика

INDY
11.4%
GLIN
2.3%

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
GLIN
14.2%

Технологии

INDY
8.6%
GLIN
1.9%

Промышленность

INDY
7.7%
GLIN
20.5%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
GLIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
GLIN
0.5%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
GLIN
5.2%

Здравоохранение

INDY
4.5%
GLIN
8.4%

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
GLIN
3.5%

Недвижимость

INDY

-

GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с INCO
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

INDY vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.26

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.25

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.24

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.71

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.09

+0.31

Просадки

Сравнение просадок INDY и GLIN

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-79.36%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.56%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.77%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-30.97%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-74.80%

+31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-45.29%

+24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-50.97%

+38.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

6.28%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и GLIN

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.70%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

15.21%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

17.48%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

18.18%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

23.68%

-4.10%

Сравнение комиссий INDY и GLIN

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и GLIN

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GLIN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and GLIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.14% vs 2.09% for GLIN. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.14% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.88% for GLIN.

INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор