PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с GLIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.55%/yr vs 2.09%/yr for GLIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 9.55% против 2.09% соответственно.

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between SMIN and GLIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between SMIN and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и GLIN

Секторы
SMIN
GLIN

Промышленность

21.1%
20.5%

Финансовые услуги

18.9%
35.5%

Здравоохранение

13.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
14.2%

Сырьевые материалы

12.2%
8.7%

Технологии

7.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.5%

Недвижимость

3.6%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.2%

Энергетика

0.9%
2.3%

Промышленность

SMIN
21.1%
GLIN
20.5%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
GLIN
35.5%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
GLIN
8.4%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
GLIN
14.2%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
GLIN
8.7%

Технологии

SMIN
7.8%
GLIN
1.9%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
GLIN
0.5%

Недвижимость

SMIN
3.6%
GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
GLIN
3.5%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
GLIN
5.2%

Энергетика

SMIN
0.9%
GLIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с XID.TO

Доходность на риск

SMIN vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.26

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.71

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.09

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SMIN и GLIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-79.36%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-18.56%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-26.77%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-30.97%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-74.80%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-45.29%

+27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-50.97%

+36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

6.28%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и GLIN

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 5.90%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.21%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.48%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.18%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.68%

-0.86%

Сравнение комиссий SMIN и GLIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и GLIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GLIN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and GLIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to SMIN (5.90%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.55% vs 2.09% for GLIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.55% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.88% for GLIN.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор