PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с GLIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 10.18%/yr vs 2.48%/yr for GLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 10.18% против 2.48% соответственно.

SMIN

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.21%
1 год
-6.35%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.18%

GLIN

1 день
-1.05%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-1.63%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.27%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.32%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.11%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between SMIN and GLIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.83

The correlation between SMIN and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и GLIN

Секторы
SMIN
GLIN

Финансовые услуги

21.3%
35.5%

Промышленность

19.5%
20.5%

Здравоохранение

16.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
14.5%

Технологии

9.3%
2.0%

Сырьевые материалы

8.4%
8.1%

Недвижимость

4.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.6%

Энергетика

1.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.2%

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
GLIN
35.5%

Промышленность

SMIN
19.5%
GLIN
20.5%

Здравоохранение

SMIN
16.5%
GLIN
8.2%

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
GLIN
14.5%

Технологии

SMIN
9.3%
GLIN
2.0%

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
GLIN
8.1%

Недвижимость

SMIN
4.3%
GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
GLIN
3.6%

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
GLIN
0.6%

Энергетика

SMIN
1.3%
GLIN
2.2%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
GLIN
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с XID.TO

Доходность на риск

SMIN vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.09

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.00

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.09

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.26

-0.32

SMIN vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и GLIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-79.36%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-18.56%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-26.77%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-30.97%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-74.80%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-43.10%

+30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-50.93%

+36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

6.39%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и GLIN

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 5.79%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.21%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

15.72%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.04%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.33%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.67%

-0.83%

Сравнение комиссий SMIN и GLIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и GLIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности GLIN в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.84%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and GLIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.21%) compared to SMIN (5.79%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, SMIN leads with 10.18% vs 2.48% for GLIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 10.18% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.84% for GLIN.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор