PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с GLIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.17%/yr vs 1.24%/yr for GLIN. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GLIN с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.24% соответственно.

SMIN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
5.07%
С начала года
2.50%
1 год
0.80%
3 года*
8.83%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.17%
Всё время*
8.96%

GLIN

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-0.66%
1 год
3.88%
3 года*
9.34%
5 лет*
3.83%
10 лет*
1.24%
Всё время*
-2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
$296.32K$366.89K$445.83K

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF
$9.44M$9.06M$10.66M

Сравнение доходности по годам SMIN и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.50%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-0.66%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between SMIN and GLIN is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.83

The correlation between SMIN and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и GLIN

Секторы
SMIN
GLIN

Промышленность

21.7%
23.3%

Финансовые услуги

17.0%
34.9%

Здравоохранение

15.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

14.5%
15.1%

Сырьевые материалы

11.0%
8.2%

Технологии

8.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.7%

Недвижимость

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.1%

Энергетика

1.0%
2.1%

Промышленность

SMIN
21.7%
GLIN
23.3%

Финансовые услуги

SMIN
17.0%
GLIN
34.9%

Здравоохранение

SMIN
15.0%
GLIN
8.7%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.5%
GLIN
15.1%

Сырьевые материалы

SMIN
11.0%
GLIN
8.2%

Технологии

SMIN
8.5%
GLIN
4.1%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
GLIN
0.7%

Недвижимость

SMIN
3.4%
GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

SMIN
2.6%
GLIN
3.6%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.5%
GLIN
5.1%

Энергетика

SMIN
1.0%
GLIN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с EPIGLIN с INDYGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с XID.TO

Доходность на риск

SMIN vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMIN c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.21

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.44

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.23

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

0.81

-0.72

SMIN vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и GLIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-79.36%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-17.07%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-26.77%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-30.97%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-74.80%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-43.54%

+33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-50.88%

+36.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

4.78%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и GLIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеют волатильность 4.84% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

15.67%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.38%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.38%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.65%

-0.81%

Сравнение комиссий SMIN и GLIN

SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и GLIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности GLIN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.85%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		1.96%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and GLIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (4.86%) compared to SMIN (4.84%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.17% vs 1.24% for GLIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.17% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

SMIN has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.85% for GLIN.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор