PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
12.85%
FLIN
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


FLIN

С начала года

10.48%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-0.25%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


FLINVOO
Коэф-т Шарпа1.372.70
Коэф-т Сортино1.783.60
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара1.953.90
Коэф-т Мартина6.8117.65
Индекс Язвы2.99%1.86%
Дневная вол-ть14.87%12.19%
Макс. просадка-41.90%-33.99%
Текущая просадка-9.97%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и VOO

FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FLIN и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.372.70
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.783.60
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.50
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.953.90
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8117.65
FLIN
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.70
FLIN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и VOO

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и VOO

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-0.86%
FLIN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и VOO

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.99%
FLIN
VOO